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周同学2024-10-09 07:59:16

麻烦问下，为什么不能站在1month3。506%的时刻，再按照公式+0.8%*0.0833-2%*dw？如果可以的话，如何算dw，我用第一个月的推倒dw是1.9584,如果用dt推dw算出来也不对。。。。

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回答（1）

黄石2024-10-10 16:10:45

同学你好。可以这么推。但是注意在利率二叉树中，我们无需纠结dW的取值（dW作为正态变量，本身的取值也是有无限种可能的），而是限定了两个特殊值（见下图）。根据这一设定即可推出不同节点上的利率。

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