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天堂之歌

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Olivia2024-10-08 21:39:19

请老师总结一下ul的不同计算公式

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回答（1）

杨玲琪2024-10-15 10:38:56

同学你好，

在FRM考试中涉及到的单资产的UL计算一共有两种：
根据分布计算：UL=Credit VaR=WCL(X%)-EL
在经济资本计量时使用：UL=EA×√(PD×σ(LR) ^2 +LR^2×σ(PD)^2)

希望能解答你的疑惑，加油！

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