周同学2024-10-06 12:34:37
周同学能否再讲解下，这里的10天var不用处理成天或者其他期限的吗？是给了1000天的数据。。。题目如何表述的情况下，需要调整var？之前题目里需要调整var是什么样的情形？
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黄石2024-10-10 11:45:16
黄石同学你好。不用处理，这里的1000个observations指的是1000个10天期，不是1000天的数据，这可以从题目的表述中进行判断（we saw the actual loss exceed the VaR 25 out of 1000 observations，即1000个10天期中VaR被超过了25次）。回测这部分的考题基本没有出现过要调整VaR的time horizon的题目，同学不必担心。
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