周同学回答（1）
黄石2024-10-08 17:59:01
黄石同学你好。intraday changes指的是日间交易带来的变动，日间交易指的是那些在短时间内（即“日间”）完成买卖、以求获得短期收益的交易。Daily holding period return指的是每日的持有期收益，具体计算公式见下图，通常根据每日的收盘价和前一日收盘价计算即可。
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所以每日收益也并不能完全计算日间的波动情况，只能说B选项好一些，对吗？记得VaR回测里有个超过VaR的异常值的数据个数过多的原因，就是日间波动，会有惩罚的。。
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同学你好。可以这么理解。
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