董同学2024-10-06 10:05:37
董同学1.EPE不是expected Positive exposure吗？ 2.此处的CVA没有带负号。如果说选项中没有带负号的选项，就是默认只计算绝对值吗？
回答（1）
杨玲琪2024-10-14 12:03:53
杨玲琪同学你好，
这里的EPE确实是expected positive exposure，题目中写的不太正确。另外，如果选项中没有负号，可以选择绝对值，因为在CVA这个指标发展起来的过程中一开始是没有负号的，所以部分题目确实是只有绝对值。
希望能解答你的疑惑，加油！
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