雎同学2024-10-05 20:00:22
波动率的平方等于方差,为什么这里组合var不等于西格玛P的平方呢
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黄石2024-10-09 16:49:17
同学你好。VaR是基于均值和波动率进行计算的,不论是单个资产还是组合都一样哈。
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没有回答我的问题呀 老师
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同学你好。我这边看你这个问题问的是为什么组合VaR不用sigma_P^2计算,或者你可以问得具体一点。
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