1234562024-10-05 16:57:35
123456Volatility-weighted historical simulation本质上也是historical simulation，用的也是历史数据，但这些历史数据经过了volatility的调整。调整过后的收益应该是当今的收益吧？怎么会是历史收益呢？感觉应该选D，请老师再讲解下，谢谢
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黄石2024-10-08 17:30:06
黄石同学你好。正因为在volatility-weighted historical simulation中是历史回报率数据经过了调整，所以是historic returns are adjusted。如果是current returns are adjusted，那么意思就变为了当前回报率经过调整，但我们实际上是对历史回报率进行调整、令其更贴合当前的市场情况。
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