董同学2024-10-04 14:55:24
董同学为什么f先假设服从标准正态分布，再假设为常熟
回答（1）
杨玲琪2024-10-09 13:26:07
杨玲琪同学你好，
在one-factor模型中，标准模型包含两个标准正态分布随机变量F和Z。而当我们在具体建模违约概率时，可以在分析得出市场状态的情况下（即F已知的情况下）进行估计，此时估计的就是条件概率。所以我们说标准模型计算的是非条件概率，而已知F的模型计算的是条件概率，这是两个不同的模型运用。
希望能解答你的疑惑，加油！
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