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1000005540892024-10-03 17:36:17

请老师详细比较下individual var 和marginal var吧，有点晕😵‍💫

回答（1）

Michael2024-10-08 15:49:06

同学你好，ABC三个资产构成了一个资产组合P。如果把这三个资产都分开，单独计算出来的VaR就是individual VaR。如果把三个资产组合在一起，那么这个组合每增加1元钱的A、B或C，组合VaR的变化就是marginal VaR。

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