杨玲琪2024-10-08 11:38:43

同学你好，

负二项分布（Negative Binomial Distribution）是一种离散概率分布，通常用来描述一个随机实验中，直到成功发生了指定次数前，失败的次数。简单来说，它回答的是这样的问题：在重复进行某个实验（如抛硬币）时，要经历多少次失败才能得到固定次数的成功。
CreditRisk+ 假设债务违约的次数服从一个泊松分布（Poisson distribution），但为了更准确地描述实际情况中违约率的波动性，模型引入了负二项分布。负二项分布允许模型考虑违约次数的变化不再固定，而是有更大的波动范围。这种分布尤其适合处理那些风险更高、波动性更大的债务组合，因为它能够捕捉到“偶发多次违约”的情况。

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