周同学回答（1）
杨玲琪2024-09-26 13:16:56
杨玲琪同学你好，
BSM期权定价模型的基本假设包括：
1. 市场是完全竞争的，没有套利机会，所有信息均已反映在资产价格中。
2. 股票价格遵循几何布朗运动，股票价格是连续的，遵循随机游走，具有常数波动率。
3. 在期权的整个到期期间，市场上无风险利率是恒定的。
4. 买卖资产不产生任何交易费用或税收
5. 在期权到期之前，基础资产不支付股息。如果考虑股息，模型需要调整。
6. 期权是欧式期权，即只能在到期日行权，而非美式期权可以在到期前的任何时间行权。
7. 投资者是风险中性的，因此可以使用无风险利率来折现未来现金流。
希望能解答你的疑惑，如果我的解答能够给你带来帮助，请考虑点个赞鼓励一下，加油！
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