159****9243回答（1）
杨玲琪2024-09-26 12:43:08
杨玲琪同学你好，
组合的违约概率通常通过以下步骤计算：首先，确定每个单独资产的违约概率，然后根据这些资产之间的相关性计算组合的总体违约概率。常用的方法包括使用违约概率的加权平均、Copula模型或Monte Carlo模拟等。从FRM考试的角度来说，我们只需要掌握两个资产构成的组合的违约相关性和联合违约概率之间的计算公式即可，详见附图。
希望能解答你的疑惑，如果我的解答能够给你带来帮助，请考虑点个赞鼓励一下，加油！
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