周同学2024-09-23 13:41:14
周同学报价公式里的s-c是不是cds-bond basis?
回答（1）
杨玲琪2024-09-24 15:05:17
杨玲琪同学你好，
这里的s-c不是CDS-bond basis，CDS-Bond basis是利差的比较，而这里的s是市场针对CDS承担的违约风险报的价格quoted spread，而c对应的是CDS合约中约定的fixed coupon。
希望能解答你的疑惑，如果我的解答能够给你带来帮助，请考虑点个赞鼓励一下，加油！
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是不是类似极利差？
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同学你好，
这里的s-c实际上是市场对信用风险的报价与合约约定的固定费用之间的差额。
希望能解答你的疑惑，加油！
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