良同学回答（1）
黄石2024-09-24 15:30:32
黄石同学你好。这是用于解释volatility smirk的leverage effect，其核心思想在于，随着股价下跌，equity下降，公司leverage更高，波动率更高；随着公司股价上升，equity上升，公司leverage更低，波动率更低。波动率变大或变小是这一思想考虑的两种情况。
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