1000005540892024-09-21 00:48:21
100000554089component var ＝marginal var✖️价值，不是权重，为什么说成分var是增量var的近似计算公式呢？
回答（1）
Michael2024-09-23 22:33:43
Michael同学你好，增量VaR指的是增加一个完整的头寸，组合VaR的变化。如果说，现在新增的一个头寸正好就是1美元的话，那么成分VaR=边际VaR*1=边际VaR，而增量VaR在这里正好就是增加1美元价值的头寸后VaR的变动（也就是边际VaR的定义）。此时，两者就是在数值上是一致的，当这个金额比1美元要更多的时候，两者之间的偏差就出来了，所以说成分VaR和增量VaR互相近似。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片