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1000005540892024-09-21 00:35:19

b问组合风险最小时，diversified var＝新的成分var加总＝边际var0.0758M，跟表里的$228462完全不一样，请老师解答

回答（1）

Michael2024-09-23 22:30:01

同学你好，计算没有问题的。
diversified VaR=成分VaR求和=CAD的边际VaR*CAD组合价值+EUR的边际VaR*EUR组合价值=0.0762*2+0.0762*1=0.2286M，和表中的数字接近。

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