良同学回答（1）
黄石2024-09-19 11:47:17
黄石同学你好。这类期权一般都是这么设定的。债券有价格随到期日临近回归面值的特点，在最后一笔coupon付完后其价值就等于面值。如果期权的到期日和债券一样，那么计算payoff的时候执行价格和标的价格（= 面值）都是常数，也就是说期权的payoff在当前其实就是已知的了，这种情况基本上不会出现。
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