杜同学2019-03-09 14:42:07
杜同学这段话整段读不懂 什么意思
回答（1）
Cindy2019-03-11 17:59:04
Cindy同学你好，题干意思是说一个投资银行正在使用POT方法来估计99％置信水平的VaR和ES。 该银行的风险管理人员设定了一个阈值水平来评估超额亏损。 他们认为，阈值的选择是合适的，并且与5.00％的观察值大于阈值的发现一致。 风险经理得出结论，使用POT指标的头寸VaR为4.45％。 VaR估计值根据以下参数计算，实证分析基于超额损失的广义Pareto分布假设。这道题的表格中就是VAR计算的一些参数，主要考察的就是前面ppt上的公式，代公式就行了
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