134****45182024-09-13 20:01:08
134****4518这里的第二列，αVar是怎么计算出来的？
回答（1）
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黄石2024-09-14 10:05:42
黄石同学你好。第二列中的数字即损失分布中的分位数（对应VaR本身的定义），一般来说我们通过分布的反函数（若分布已知）或通过具体历史样本计算样本分位数（若分布未知）即可得到。这里的话原版书上假设损失分布是服从标准正态的，因此10%分位数 = -1.2816（P(z <= -1.2816) = 10%），20%分位数 = -0.8416（P(z <= -0.8416) = 20%），以此类推。
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