158****8752回答（1）
黄石2024-09-14 09:38:40
黄石同学你好。只有ES考虑到了，VaR没有。以95%置信水平为例，95% VaR的含义是95%的情况下的最大损失/5%的情况下的最小损失，但是对于这5%的极端情况下的损失，VaR无法提供给我们任何信息。95% ES的含义则是这些超过95% VaR的损失的平均，是考虑到了这些极端损失的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片