雎同学2024-09-08 21:55:43
雎同学这个题用的是阿尔法的哪个公式？Erp-CAPM 吗？不会做烦请讲解
回答（1）
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Michael2024-09-09 08:45:10
Michael同学你好，用的就是alpha=Erp-CAPM收益率的公式。
从公式中可以发现，alpha其实是预期回报中扣除了承担系统性风险的回报补偿后，剩下来的那部分。目前条件是市场上行。
如果组合beta大于市场的beta，那么可以说基金经理的审时度势的能力不错，但是仅仅beta大于0，只能说明至少没有拖后腿，所以A不对而C对。
如果组合的beta小于0，那就说明市场的方向就预测错了，那么还能产生alpha就只能是来源于基金经理的个人能力了，所以B不对D也不对。
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