周同学2024-09-08 12:15:49
周同学请问这里的资本计量，creditvar为什么不需要减去el?用ulc是用capital覆盖，el用准备金覆盖对吗？如何理解？
回答（1）
杨玲琪2024-09-09 11:56:45
杨玲琪同学你好，
这里介绍的是Vasicek model在Credit VaR计算中的运用，在原版书中介绍的Vasicek Model在计算VaR值时定义是不扣减EL的。计算出的VaR是通过Capital覆盖的。在这个模型中并没有对EL如何覆盖专门进行约定，所以要按实际情况分析。
希望能解答你的疑惑，加油！
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