林同学2024-09-08 10:52:06
林同学题目用的是EVT的方法不是应该服从GEV分布吗？POT的方法是服从广义帕累托分布。为什么设置了threshold之后GEV就变成广义帕累托分布了？EVT和POT难道可以互相转换？
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黄石2024-09-10 11:43:30
黄石同学你好。EVT下主要有两个流派，分别是GEV（用于建模样本最大值/最小值）和POT（用于建模超过阈值的极端值）。不过GEV和POT之间确有联系，可证若某分布的最大值/最小值渐近服从GEV distribution，那么其超过阈值的极端值渐近服从GPD分布。推导见下图（该内容不是原版书内容，无需掌握）。
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