你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

158****87522024-09-06 14:39:56

为什么调仓后var是20000和80000？

查看试题

回答（1）

Michael2024-09-09 08:48:22

同学你好，股票A原来是2M，VaR等于40000，现在股票A的金额变为1M，也就是原来的1/2，根据公式（VaR=Z*σ*V，因为V变为了原来的1/2，其他条件不变），所以VaR也会变为原来的1/2，也就是20000.

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2024金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录