天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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HuiLYue2024-09-06 02:09:57

老师您好,这个jump to default 预计的VaR不是t-1的么?不需要用平方根换成一天呀。。?

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回答(1)

Will2024-09-06 08:40:34

同学你好,t-1就是昨天的VAR,本质上也就是一天的VAR,所以不用换的。

感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞和采纳】鼓励您和Will更加优秀,您的声音是我们前进的动力,祝您生活与学习愉快!~

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老师。。这个表头不是个10天的VaR值么?也就是说无论VaR自己的单位是什么,只要找到t-1最新的N天VaR就可以直接用呗
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是的,你的理解是对的

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