董同学2024-09-04 07:56:17
董同学99% stressed var是什么意思
回答（1）
黄石2024-09-04 11:51:03
黄石同学你好。99% stressed VaR本身含义的解读和99% VaR没有区别，都是一段时间内99%情况下的最大损失。区别在于计算方式：99% VaR一般是通过即刻之前一段时间内的数据进行计算（比如前一年的数据），而99% stressed VaR则是基于一段历史上的压力期间的数据进行计算（比如次贷危机期间的数据）
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