135****05962024-09-03 16:33:42
135****0596C选项视频中说，是历史模拟法方法但不是bootstrap步骤所以错，但是题干说的是历史模拟法和bootstrap的流程，并没有说只找bootstrap？
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黄石2024-09-04 11:48:25
黄石同学你好。C选项是传统historical simulation中的做法，但不是bootstrapped historical simulation的做法。这道题主要考查的是bootstrapped historical simulation。在该方法中，我们基于原始数据（original data）进行重抽样，获得n个重抽样样本。对于每个重抽样样本，我们分别都能得到一个VaR，最终我们将这些VaR取一个算术平均作为最终的估计。注意在这一整个过程中，我们都没有去基于原始数据计算VaR，所以C错误（C说的是对原始数据进行排序后找到尾部，但bootstrapped historical simulation是对重抽样样本进行排序后找到尾部和VaR、最后再取平均）。
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