你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

HuiLYue2024-09-03 14:31:01

老师，这个implied volatility应该是针对stock的吧？那确实是符合volatility frown对吧

查看试题

回答（1）

黄石2024-09-04 11:39:35

同学你好。你的理解是正确的。

  • 评论（0）
  • 追问（2）
 评论
追问
少问了一句。。但是并不能表示implied volatility符合这个形状就是Stock Assets的对吧？
追答
同学你好。理论上是这样，但是实际中volatility frown一般都是在equity market观测到的。

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2024金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录