雎同学2024-09-01 17:09:49
雎同学为什么不是（西格玛2—西格玛1）*根号t
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黄石2024-09-03 11:51:26
黄石同学你好。题目问的是what is the volatility component of the change in interest rate from the upper node of month 1 to teh upper node of month 2。通常我们会将dr的公式解读成dr = drift term（带dt的部分） + random term（volatility component；带dW的部分），所以这道题本质上问的就是从第一月月底的upper node到第二月月底的upper node中间dr的random term，也就是sigma(t)*dW是多少。
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