雎同学2024-08-29 09:34:52
雎同学这个题B选项from upgrades or downgrades是说credit metrics吧？视频讲解不对。C、D选项有没有这种表述错误
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杨玲琪2024-08-30 16:56:42
杨玲琪同学你好，
你说的是对的。Credit Risk+ 模型主要关注的是违约事件，并通过假设每个债务人违约的概率来模拟整个组合的损失分布。该模型并不直接考虑信用评级的升级或降级对波动性的影响，也不直接建模不同债务人之间的相关性。B选项更适合于Credit Metrics。
而C和D选项的描述基本是准确的。
希望能解答你的疑惑，如果我的解答能够给你带来帮助，请考虑点个赞鼓励一下，加油！
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