雎同学2024-08-24 11:56:45
雎同学Mapping 里怎么还有这种计算呢？不会做，烦请讲解
回答（1）
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黄石2024-08-27 11:59:42
黄石同学你好。该考点几乎未在考试中出现过，可以当作课外知识补充。从定性的角度来看，想要zero-coupon bond组合与benchmark的tracking error足够小，我们需要zero-coupon bond组合的现金流与benchmark的现金流有足够高的匹配度。这里benchmark中权重最高的是3年期债券和五年期债券，意味着在这两个时间点上的现金流相对来说是最多的。因此，选择3-year & 5-year zero-coupon bonds作为组合tracking error理应会比其它zero-coupon bonds的组合的tracking error更低。
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