董同学2024-08-23 11:49:22
董同学N<7，这个7是怎么计算的
回答（1）
黄石2024-08-27 11:44:32
黄石同学你好。这个是Kupiec (1995)这篇论文中给出的表格，表格中信息的具体计算不要求掌握。至于如何计算得到的，其实就是通过一系列不同的no. of exceptions去计算检验统计量，然后与关键值（3.841）做对比。超过3.841就是拒绝原假设，反之就不拒绝。这里对于99%置信水平的VaR来说，如果n = 0 ~ 6，那么计算得到的似然比检验检验统计量均小于3.841，此时不拒绝原假设；而n = 7 ~ ...时检验统计量就高于3.841了。以n = 6和n = 7为例，计算见下图。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片