杜同学2019-03-06 20:30:52
杜同学sigma 标准差满足单调性吗，为什么？VaR满足单调性吗，为什么？
回答（1）
Robin Ma2019-03-07 10:09:09
Robin Ma同学你好，首先这页PPT说的是 ES是一个coherent risk measure，而coherent risk measure满足了如下四个性质，换言之就是ES满足了这四个性质，其中ES满足的单调性是指，当VAR的置信水平不断提高的时候，比如从95%的VAR提高到了99的VAR，那么你ES也会相应调高，原来你算的是超过95部分的平均值，现在算的是超过99部分的平均值。
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ES和VaR都满足单调性，那标准差满足单调性吗？
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同学你好，标准差是一组数据自身特有的且不会改变的性质，比如随便给你100个数字，你一定可以算出这100个数字的标准差与均值，所以没人会去考虑标准差的单调性，它就是一个客观存在的数字，ES有单调性是因为你抽样的数据发生了变化，从原来的比较大的损失中抽样到极端损失中抽样，样本发生了变化才导致ES上升，但这两组样本之间的标准差是没有可比性的，教材没提及，考试也不会考
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