momo2024-08-14 11:52:50
momo这里Lgd market 上升会让CVA下降，但是怎么保证LGD actual是上升的呢，如果下降的话二者对CVA的影响岂不是不能抵消
回答（1）
杨玲琪2024-08-14 13:41:16
杨玲琪同学你好，
首先，原版书分析的是LGD上升带来的影响，随后展开了有两种不同的LGD，所以从原版书的角度来说并没有考虑你说的这种情况。其次，LGD(MKT)是用于估算PD的参考资产对应的损失率，这个参考资产与计算LGD(ACT)的资产一定是类似的，否则计算出来的PD就不合理了。因此两者的变化一般是同向的。
希望能解答你的疑惑，如果我的解答对你有所帮助，请考虑给个赞鼓励一下，加油！
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