ml2024-08-10 03:17:46
mlvar是绝对风险，什么是绝对风险，什么是相对风险，怎么判断呢？可以分别举几个例子吗？
回答（1）
黄石2024-08-12 11:38:01
黄石同学你好。绝对风险就是资产本身的风险水平，相对风险则是资产相对于...的风险水平，这里的...比方说可以是一个benchmark，资产则是一个投资组合，我们想要研究的是相对于benchmark，组合的相对风险是多少。绝对风险的VaR用资产本身绝对收益的波动率进行计算，相对风险的VaR则用资产相对于...的收益的波动率进行计算（比方说计算R_Portfolio - R_Benchmark的波动率）。
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