我同学回答（1）
黄石2024-08-12 11:17:02
黄石同学你好。Actual return就是一个组合在一段时间内的实际收益（回测的话通常就是一天的实际收益），考虑到了像日间交易这种会影响到组合内部资产权重的因素。Hypothetical return则是假设组合内部资产权重被“冻结”了，以此来计算return，换句话说这一return就是根据组合中资产在一天中的实际收益与这些资产在这一天一开始的权重去进行计算的。Hypothetical return在理论上是更适合VaR的回测的，但是actual return也很有信息量（毕竟是实际发生的情况）。Cleaned return则是在actual return的基础上减去了一些费用、佣金之类的项。
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