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ml2024-08-09 11:18:43

市场风险一直都是10天99的var吗？不管是在Basel 2.5还是在95，96修正案都是吗？FRTB是在Basel几之后Basel几之前呢？

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回答（1）

最佳

黄石2024-08-09 11:59:31

同学你好。在早期的监管体系中，市场风险的VaR一直都是10-day, 99% VaR。FRTB的话是和Basel III同期的文件。

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