王同学回答（1）
Michael2024-08-12 16:42:17
同学你好，这个题目算的是跟踪误差的标准差，σ（Rp-Rb），这相当于是两个随机变量的差的标准差，按照公式就是要减去2ρ，如果是一个资产组合的收益的标准差，那个是加上2ρ。
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Michael2024-08-12 16:42:17同学你好，这个题目算的是跟踪误差的标准差，σ（Rp-Rb），这相当于是两个随机变量的差的标准差，按照公式就是要减去2ρ，如果是一个资产组合的收益的标准差，那个是加上2ρ。
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