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ml2024-08-09 06:39:40

Rt=R0*e^-kt+theta*（1-e^-kt）中的k是什么呢？这个公式是从哪里来的呢？需要记吗？

回答（1）

最佳

黄石2024-08-09 11:58:23

同学你好。这里的k就是Vasicek model中的均值复归系数。这个公式是推导Vasicek model中半衰期的来源，不过具体推导不在考查范围内，原版书上直接给出了这一结论。感兴趣的话可以看一下附图。

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