我同学2024-08-08 23:33:11
我同学老师，credit VaR计算，请问什么时候用到WCL-EL，什么时候用的WCLR*PD*LGD？
回答（1）
最佳
杨玲琪2024-08-09 03:38:48
杨玲琪同学你好，
第二个计算中应该是WCDR，是代表极端情况下的违约概率估计，与WCL是不同的。具体的，只有当要求按照巴塞尔协议或者按照Vasicek计算VaR时才需要用到第二种计算。
希望能解答你的疑惑，如果我的解答对你有所帮助，请考虑给个赞鼓励一下，加油！
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片