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路同学2024-08-08 11:15:05

FHS没有用到协方差矩阵，但是用到了相关系数矩阵对吗？

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回答（1）

黄石2024-08-16 10:01:03

同学你好。FHS既没有用到协方差矩阵，也没有用到相关系数矩阵。简单来说，FHS通过在做bootstrap的时候、确保对多个资产抽取的standardized residual returns都是来自于同一天，以此来保证多个资产之间的联动性。FHS不需要使用协方差矩阵来维系资产之间的相关性结构可以当作结论记住，考试不会考更深了。

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