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路同学2024-08-08 10:06:34

百题里面老师又说risk premium项就是drift项…到底怎么说？

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回答（1）

黄石2024-08-09 11:48:56

同学你好。严谨来说，风险中性利率过程中的drift项 = 现实世界利率过程中的drift项 + risk premium。不过考试不会考的这么深，如果觉得好理解可以这么去看，不好理解的话了解drift项代表什么即可：即风险中性测度下利率瞬时变动的期望。

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