路同学回答（1）
Michael2024-08-08 13:17:09
Michael同学你好，是active management VaR。
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我的意思是active management var是不是就是算portfolio var？
你们这种答不对疑的状况也太多了，平台上一来一回效率很低经常让我不停地追问，临近考试可以麻烦老师们认真一点吗？
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两者完全不一样，投资组合的VaR可以归因到policy mix VaR和active management VaR。你可以理解成投资组合的风险来自于基准（policy mix）和基金经理的超额表现（active management）
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