ml2024-08-08 04:37:18
mlcredit risk plus到底考虑了相关性吗？为什么上课老师讲考虑了相关性，但是题中说没有考虑相关性？
回答（1）
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杨玲琪2024-08-09 03:00:57
杨玲琪同学你好，
Credit Risk Plus 模型确实考虑了相关性，但它的处理方式与其他一些模型有所不同。模型假设每个债务人的违约行为可以视为一个泊松过程。每个债务人的违约率是独立的，但所有债务人共享一个共同的违约率因子。通过引入一个共同的违约率因子来间接地考虑相关性。这意味着所有债务人都可能受到相同的宏观经济条件的影响，这会导致违约率的变化。
希望能解答你的疑惑，如果我的解答对你有所帮助，请考虑给个赞鼓励一下，加油！
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