季同学2024-08-07 23:35:32
季同学请问FRTB中三个计算capital requirement公式之间有什么联系吗？第二个式子里的ESP可以用第一个式子算出的结果吗？
回答（1）
黄石2024-08-08 14:05:16
黄石同学你好。首先，我们根据liquidity horizon计算出每个trading desk的ES（这个是partial ES）。接下来，把所有trading desk的ES加总，和组合本身的ES（这个是EST）进行一个加权平均，得到的就是WES。最后，我们根据第99页的公式去计算最终的资本金。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片