阳同学回答（1）
黄石2024-08-08 13:56:24
黄石同学你好。满足次可加性意味着risk measure(A) + risk measure(B) > risk measure(A + B)，即A和B的组合的风险水平不会高于A和B各自的风险水平。对应的，不满足次可加性意味着risk measure(A) + risk measure(B) < risk measure(A + B)，所以每个头寸风险直接加总会低估整体风险水平。
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