雎同学2024-08-07 11:09:18
雎同学VaR is a limiting case of spectral risk measures. 请问怎么理解？那么ES是limiting case 吗
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黄石2024-08-07 11:46:34
黄石同学你好。Spectral risk measure可以简单理解成对于损失分布中的每个分位数都赋予一个权重（该权重被称为risk spectrum），最后计算一个加权平均。VaR的话相当于是把所有权重都压在那一个损失分位数了，其余所有损失被赋予的权重均为0。ES也是spectral risk measure的一个特例，对超过VaR的损失赋予权重，而不考虑低于VaR的损失。
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