ml2024-08-07 11:08:28
ml这里的a，不应该是通过ci算出来一个var，结果这个算出来的数字太小了，然后经常出现超过var的值？为什么a无关呢？c预留的资本金太少了和经常出现大的loss有什么关系呢？资本金为什么会影响loss
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黄石2024-08-07 11:44:03
黄石同学你好。
对于A选项，这里题目说的是confidence level of the backtest，也就是回测检验这一假设检验的置信水平，不是VaR本身的置信水平。
对于C选项，根据题目信息，这家银行的VaR模型显然是低估了风险。而VaR又是计算资本金的核心指标之一，所以一个偏低的VaR意味着偏低的资本金计提。
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