Mark2024-08-06 18:24:43
Mark请问：基础课上老师讲的公式下半部分使用的是回测时使用的显著性水平。题中的回测的置信区间为95%，显著性水平为5%。为什么答案和讲解使用的是98%和2%呢？
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黄石2024-08-07 11:13:42
黄石同学你好。如果授课老师课上是这么说的话那应该是口误了，造成的不便还请谅解。同学如果方便的话可以把课程中具体的时间点上传一下，我去看一看。在检验统计量的计算中，我们全部依照VaR的置信水平来去计算（也就是98%以及1 - 98% = 2%）。只有在选择关键值、决定是否拒绝原假设时，我们参考回测检验本身的显著性水平。
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老师，是我记错了。基础课老师讲的是对的，谢谢。
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同学客气。加油~
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