开同学2024-08-06 08:57:04
开同学可以再解释一下这题的b选项为什么错吗？
回答（1）
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黄石2024-08-06 16:34:35
黄石同学你好。Crashophobia指的是一个现象，自1987年股灾之后人们逐渐意识到市场下行的概率比模型中预测的要高，所以会买入OTM put作为保险，使得这些期权的价格相对来说要更高。现实中我们观测到自1987年股灾之后才逐渐开始出现了volatility skew。B选项说的和Crashophobia没有关系。
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